РусскийEnglish
О компании
Продукты
Решения
Услуги
Проекты
Контакты

ULTOR

Высокая конкуренция на рынке предложения финансовых услуг и возрастающая сложность банковских технологий выводят на первый план задачи управления операционными рисками в современном Банке

Продукты:

Продукты компании IIG

Продукты партнеров

Подписка на новости

ГлавнаяПродуктыПродукты компании IIGIIG ULTOR Версия для печати

The Ultimate Solution for Operational Risk Management - управление операционными рисками Банка


Совершенно очевидно, что сегодня снижение издержек и прямых потерь, вызванных несовершенством бизнес-процессов, неадекватностью информационных систем, неквалифицированными или злонамеренными действиями персонала — то есть, издержек и потерь, обусловленных действием операционных рисков — способно принести кредитной организации серьёзное конкурентное преимущество.

Ключевыми вопросами, которые встают перед банком при управлении операционными рисками, так же, как и при управлении другими видами риска, являются:

• Идентификация операционных рисков, влияющих на определённые участки деятельности банка в различные моменты времени;

• Измерение влияния идентифицированных операционных рисков в рамках определённой системы количественных и/или качественных метрик;

• Оперативное реагирование на проявления операционных рисков с целью одномоментного снижения влияния и недопущения значительных потерь;

• Выработка и корректировка долгосрочной стратегии управления различными факторами операционного риска с целью сдерживания общего уровня риска в определённых рамках, соответствующих выбранному банком «аппетиту к риску».

Компания Info Industries Group предлагает комплексное решение IIG ULTOR, автоматизирующее контур оперативного и стратегического управления операционными рисками. К его основным характеристикам относятся:

• Обеспечение прозрачности риск-профиля банка для высшего руководства (исполнительного органа) банка, необходимой и достаточной для разработки и корректировки стратегии в области управления операционным риском;

• Закрепление и реализация полномочий централизованного аппарата операционного риск-менеджмента банка по разработке, внедрению и корректировке методологии управления операционными рисками;

• Закрепление и реализация ответственности линейного и функционального менеджмента банка по управлению операционными рисками на подконтрольных им участках деятельности;

• Информационная поддержка всех включённых в контур управления операционными рисками сотрудников банка для обеспечения эффективного исполнения возложенных на них функций.

При создании IIG ULTOR мы обобщили наилучший практический опыт ведущих международных финансовых организаций, сопоставив его с насущными потребностями и особенностями банковского сектора стран СНГ.

IIG ULTOR - краткое описание решения

При создании решения, имеющего кодовое название ULTOR, специалисты компании IIG постарались обобщить наилучший практический опыт ведущих международных банков (ING, HBOS, Deutsche Bank). Мы также сопоставили его с тем опытом, который специалисты компании приобрели при разработке и внедрении системы управления операционным риском для ОАО «Альфа-Банк» (система внедрена в банке промышленную эксплуатацию в апреле 2005 г.) и особенностями российской банковской системы и российских подходов к корпоративному управлению. Нелишним будет упомянуть, что в 2004–2005 гг. наш клиент «Альфа-Банк» был признан Risk Waters Group, ведущей международной информационной группой в области финансовых рынков, «Лучшим банком в области управления операционными рисками на развивающихся рынках».

Система обеспечивает все ключевые процессы управления операционным риском:

  • Сбор данных о фактически понесённых банком потерях, вызванных влиянием операционного риска (операционных потерях) — Loss Data Collection;
  • Проведение опросов сотрудников банка с целью самостоятельной оценки влияния факторов операционного риска на деятельность тех или иных направлений и/или подразделений банка и их контроля — Qualitative and Quantitative Self-Assessment;
  • Определение и измерение ключевых показателей деятельности, контроля и риска — Key Risk Indicators.

На основании первичных данных, получаемых измерением фактических потерь и ключевых индикаторов и самостоятельной оценкой подверженности направлений деятельности операционному риску, формируется аналитическая и статистическая отчётность, которая призвана послужить двум целям:

  • Принятию квалифицированных управленческих решений по проведению комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня операционного риска;
  • Исчислению резервов экономического капитала в рамках различных подходов группы AMA (IMA, LDA, SCA).

Система включает в свой контур модуль для формирования плана и оценки эффективности текущих инициатив по управлению операционным риском.

Все модули Системы используют одни и те же основные данные (представляющие сведения об организационной и финансовой структуре банка, банковских продуктах, применяемых моделях измерения риска, пользователях и др.).

Таким образом, Система включает в себя семь модулей:

  • LDC (Loss Data Collection), обеспечивающий идентификацию и регистрацию фактически понесённых банком операционных потерь. Первичные данные могут вводиться уполномоченными сотрудниками банка вручную или поставляться автоматически из основных операционных систем банка. Данные о зарегистрированных операционных потерях могут подвергаться ручной очистке и верификации. Система поддерживает ввод и анализ внешних данных, то есть, данных о потерях, понесённых другими отечественными и зарубежными финансовыми организациями. Система позволяет применение индикаторов объёма операций для приведения накопленных исторических данных и сопоставления их с данными, отражающими текущее положение дел.
  • QSA (Qualitative and quantitative Self-Assessment), обеспечивающий организацию опросов сотрудников банка с целью самостоятельной оценки ими влияния операционного риска на деятельность тех или иных подразделений банка. Оценка формируется сотрудниками на основе опросных листов; опросный лист представляет собой совокупность сценариев возможной реализацией того или иного риска в том или ином подразделении. В Системе предусмотрен ряд «предустановленных» сценариев, риск-менеджер имеет возможность создать индивидуальные сценарии для различных бизнес-подразделений и сотрудников в рамках опроса. Сценарий позволяет оценить риск как в качественных (Inherent risk, Control), так и в количественных (Average Impact, Maximum Impact, Frequency) показателях. Для количественных показателей возможна предварительная квалификация для приведения к качественной оценке.
  • KRI (Key Risk Indicators), обеспечивающий измерение ключевых показателей деятельности, контроля и риска. По природе своей индикаторы могут быть реактивными, отражающими события, имевшие место в прошлом, детективными, отражающими текущее положение дел, и перспективными, предсказывающими изменение риска в будущем. Риск-менеджер имеет возможность самостоятельно определить индикаторы, способ и периодичность их измерения, задать шкалы и управлять графически отображением индикаторов. Данные индикаторов могут вводиться уполномоченными пользователями в Систему вручную или импортироваться из операционных систем банка через специализированные интерфейсы. Риск-менеджер может контролировать процесс сбора первичных данных индикаторов. По заданному расписанию или по запросу Система формирует отчётность по ключевым индикаторам в разрезе направлений деятельности банка.
  • HMM (Heat Map Monitors), представляющий текущее состояние риска в банке, визуализируя карту операционного риска по направлениям деятельности и различным риск-группам и риск-факторам. Риск-менеджер обладает возможностью создавать индивидуальные мониторы, фиксирующие детальную карту рисков определённых направлений и/или подразделений, выбирая конкретные направления, риск-факторы индикаторы. Мониторы изменяются в режиме реального времени в соответствии с обновлением первичных данных, подставляемых модулями LDC, QSA и KRI; риск-менеджер обладает возможностью зафиксировать «мгновенный снимок» монитора для целей анализа мероприятий, проводимых при помощи модуля APT.
  • APT (Action Planner and Tracker), позволяющий зафиксировать план оперативных мероприятий, направленных на снижение влияния операционного риска на деятельность банка, подключая к процессу управления риском ключевых сотрудников «на местах». Сбор отчётности о ходе и статусе мероприятий с одновременным отслеживанием изменения картины риска при помощи мониторов и «мгновенных снимков» HMM, а также данных, поставляемых другими модулями Системы (LDC, QSA, KRI).
  • ECA (Economic Capital Allocation), позволяющий оценить стоимость и капитал под операционным риском (OpVAR/OpCAR) на основании накопленных первичных данных различными статистическими методами и сделать вывод о страховании операционных рисков и формировании резервов экономического капитала.
  • RDM (Reference Data Management), обеспечивающий управление основными данными Системы, которые используются всеми её модулями. К таким данным относятся данные об организационной и финансовой структуре банка, о моделях измерения риска (риск-факторы, риск-группы, группы операционных потерь, причины возникновения операционных потерь и другие данные, основанные на рекомендациях Базельского комитета), о пользователях Системы и назначенных им привилегиях доступа к данным и функциям.

ULTOR - Решение для эффективного управления операционными рисками

Название: Ultor.pdf
Размер: 452.0 Кб

 

Ссылки по теме:

Услуги компании IIG:

Главная

Кабинет

Карта сайта

©2000-2011 Info Industries Group

Россия, 119017, г. Москва, Малый Толмачевский пер., д. 8/11, строение 3, 2 этаж, офис 211
Тел/факс: +7 (495) 741-7785
Схема проезда

Общие вопросы: info@iig.ru
Техническая поддержка: support@iig.ru
Служба персонала: hr@iig.ru
Для прессы: pr@iig.ru

Rambler's Top100 TopList